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101 alpha——8 学习

news 来源：原创 2025/8/5 20:46:49

alpha

(-1 * rank(((sum(open, 5) * sum(returns, 5)) - delay((sum(open, 5) * sum(returns, 5)),

这里我们操作符都明白，现在来看金融意义

金融意义

里层是这个

(sum(open, 5) * sum(returns, 5)) - delay((sum(open, 5) * sum(returns, 5)), 10

这里是两个相减。sum*sum然后减去delay延时的天数

sum(open, 5) 表示对过去 5 天的开盘价进行求和。在这个例子中，sum(open, 5)=100 + 102 + 105 + 106 + 110 = 523。它代表了这 5 天开盘价的总和，从一定程度上反映了这段时间股票价格的总体水平或趋势。如果这个值持续上升，说明股票在这几天的开盘价格整体呈上升趋势。
sum(returns, 5) 表示对过去 5 天的收益率进行求和。在上述例子中，sum(returns, 5)=0.02 + 0.03 + 0.01 + 0.04 + 0.02 = 0.12。收益率反映了股票每天的盈利或亏损情况，这个总和表示这 5 天的总收益率，能让投资者了解到在这一段时间内投资该股票的总体收益情况。
(sum(open, 5) * sum(returns, 5)) 则是将这两个总和相乘。在金融意义上，它可能是一种综合考虑了股票价格水平和收益情况的指标。比如，它可以用来衡量在一定价格水平基础上，一段时间内的总收益情况与价格水平的某种关系。在这个例子中，(sum(open, 5) * sum(returns, 5)) = 523 * 0.12 = 62.76。这个结果可以作为一个参考指标，帮助投资者分析股票在一段时间内的表现，结合其他指标来评估投资的效果和风险等。

那么delay((sum(open, 5) * sum(returns, 5)), 10))

总这个的话我们是当前的10天之前的两个相乘

(sum(open, 5) * sum(returns, 5)) - delay((sum(open, 5) * sum(returns, 5)), 10这两个相减的话

这个差值的金融意义在于它反映了在过去 10 天中，基于过去 5 天的开盘价和收益率的综合指标的变化情况。如果这个差值为正，说明近期的综合收益指标相比 10 天前有所上升，可能意味着股票在这段时间内的表现相对较好，或者是价格水平和收益率的组合情况有所改善；如果差值为负，则表示综合收益指标出现了下降，可能暗示股票的表现不如之前，投资者需要进一步分析是价格因素、收益率因素还是两者共同作用导致了这种变化，以便更好地评估投资风险和收益趋势。

引入rank后

引入了排序（Rank）操作，其核心作用是将上述差值指标转化为相对排名，以便在多资产或多周期比较中使用。以下结合表格和文字详细解释：

1. 基础计算回顾

假设我们有多个股票的数据，每个股票都有 (sum(open, 5) * sum(returns, 5)) - delay(..., 10) 的计算结果（即10 天前后的综合收益变化值）：

横向比较（多资产）

选股策略：排名越高，说明该股票在近 10 天内的综合收益改善幅度越大。例如，GOOG 排名第 1，表明其近期表现优于其他股票，可能是更好的投资选择。
相对强弱指标：排名可用于构建相对强弱策略（如买入排名前 20% 的股票，卖出排名后 20% 的股票）。

b. 纵向比较（单资产多周期）

趋势判断：若某股票的排名持续上升，说明其综合收益改善能力在增强，可能处于上升趋势。
拐点信号：当排名突然大幅下降时，可能预示股票表现转弱，需警惕潜在风险。

4. 实际应用场景

a. 多因子模型

将该排名作为一个因子纳入选股模型，与其他因子（如动量、估值、波动率）结合使用，提高选股准确性。

b. 行业轮动

比较不同行业的排名变化，判断资金流向。例如，若科技股的排名集体上升，可能预示行业轮动机会。

c. 风险控制

避免持有排名持续靠后的股票，降低组合风险。

5. 注意事项

排名方式：需明确是升序还是降序，多数金融场景使用降序（数值越大排名越高）。
时间窗口：delay(..., 10) 中的 10 天可调整为其他周期（如 20 天、60 天），取决于分析周期。
异常值影响：若某股票的综合收益变化值异常大（如重组、并购），可能扭曲排名结果，需进行标准化处理。

总结

rank() 的加入将原本的绝对差值转化为相对排名，更适合用于横向对比多资产或纵向跟踪单资产变化趋势，是构建量化策略的重要工具

将 “增强信号” 转为 “减弱信号”，或反之：
若原差值用于衡量 “近期走强”，取反后则专门衡量 “近期走弱”，适用于需要以 “弱势程度” 作为信号的策略（如做空信号）。
调整指标方向：
例如，在排序（Rank）或回归模型中，希望高值代表 “走弱”、低值代表 “走强”，通过取反实现指标方向的反转。

取反后正值越大：短期走弱越明显，适合作为做空或减仓信号；
取反后负值越大：短期走强越明显，适合作为做多或加仓信号。

总结

该表达式通过 反向计算 “短期开盘价 × 收益能力” 的变化，将 “增强信号” 转化为 “减弱信号”，核心用于：

捕捉短期趋势反转（走强→走弱，或反之）；
构建反向策略因子（适用于看空逻辑或风险预警）；
调整指标方向以适配特定策略需求（如排序时希望高值代表弱势）。
实际应用中需结合多维度指标验证，并根据交易周期优化时间窗口。

101 alpha——8 学习

alpha (-1 * rank(((sum(open, 5) * sum(returns, 5)) - delay((sum(open, 5) * sum(returns, 5)),这里我们操作符都明白，现在来看金融意义金融意义里层是这个 (sum(open, 5) * sum(returns, 5)) - delay((sum(open, 5) * sum(returns, 5)), 10 这里是两个相减…...

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