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年化19.3%策略集|ctpbee_api替换成openctp整合backtrader实盘方案（代码+数据）

news 来源：原创 2025/5/22 7:55:12

原创内容第782篇，专注量化投资、个人成长与财富自由。

昨天我们把backtrader+ctpbee的实盘整合代码跑通了，年化19.3%，回撤仅8%的实盘策略，以及backtrader整合CTPBee做实盘（附python代码和数据）

这两周我们加进来一项工作就是实盘对接相关(先从期货CTP的整合开发)，当然低代码平台会持续开发。

if __name__ == '__main__':with open('./params.json', 'r') as f:ctp_setting = json.load(f)cerebro = bt.Cerebro(live=True)store = CTPStore(ctp_setting, debug=True)cerebro.addstrategy(SmaCross, store=store)# 由于历史回填数据从akshare拿，最细1分钟bar，所以以下实盘也只接收1分钟bar# https://www.akshare.xyz/zh_CN/latest/data/futures/futures.html#id106data0 = store.getdata(dataname='ag2112.SHFE', timeframe=bt.TimeFrame.Minutes,  # 注意符号必须带交易所代码。num_init_backfill=100 if is_trading_period() else 0)  # 初始回填bar数，使用TEST服务器进行模拟实盘时，要设为0data1 = store.getdata(dataname='rb2201.SHFE', timeframe=bt.TimeFrame.Minutes,  # 注意符号必须带交易所代码。num_init_backfill=100 if is_trading_period() else 0)  # 初始回填bar数，使用TEST服务器进行模拟实盘时，要设为0cerebro.adddata(data0)cerebro.adddata(data1)cerebro.run()

今天我们来讲讲整合的细节。

import json
import backtrader as btfrom live_trade.backtrader_ctp import CTPStore
from datetime import datetime, time# Origin定义不要删除,ctpbee接口需要它
class Origin:""""""def __init__(self, data):self.symbol = data._dataname.split('.')[0]self.exchange = data._name.split('.')[1]# 说明在交易日上午8点45到下午3点，以及晚上8点45到凌晨2点45分，可进行实时行情模拟交易。
# 中国期货交易时段(日盘/夜盘)，只有在交易时段才能进行实时模拟仿真，其他时段只能进行非实时模拟仿真。双休日不能进行模拟仿真
DAY_START = time(8, 45)  # 日盘8点45开始
DAY_END = time(15, 0)  # 下午3点结束
NIGHT_START = time(20, 45)  # 夜盘晚上8点45开始
NIGHT_END = time(2, 45)  # 凌晨2点45结束# 是否在交易时段
def is_trading_period():""""""print('is_trading_period检查！')current_time = datetime.now().time()trading = Falseif ((current_time >= DAY_START and current_time <= DAY_END)or (current_time >= NIGHT_START)or (current_time <= NIGHT_END)):trading = Truereturn tradingclass SmaCross(bt.Strategy):lines = ('sma',)params = dict(smaperiod=5,store=None,)def __init__(self):self.beeapi = self.p.store.main_ctpbee_apiself.buy_order = Noneself.live_data = False# self.move_average = bt.ind.MovingAverageSimple(self.data, period=self.params.smaperiod)def prenext(self):print('in prenext')for d in self.datas:print(d._name, d.datetime.datetime(0), 'o h l c ', d.open[0], d.high[0], d.low[0], d.close[0], ' vol ',d.volume[0])def next(self):print('------------------------------------------ next start')for d in self.datas:print('d._name', d._name, 'd._dataname', d._dataname, d.datetime.datetime(0), 'o h l c ', d.open[0],d.high[0], d.low[0], d.close[0], ' vol ', d.volume[0])pos = self.beeapi.app.center.get_position(d._dataname)print('position', pos)# 可以访问持仓、成交、订单等各种实盘信息，如何访问参考http://docs.ctpbee.com/modules/rec.htmltrades = self.beeapi.app.center.tradesprint('trades', trades)account = self.beeapi.app.center.accountprint('account', account)if not self.live_data:  # 不是实时数据(还处于历史数据回填中),不进入下单逻辑return# 开多仓print('live buy')# self.open_long(self.data0.close[0] + 3, 1, self.data0)print('---------------------------------------------------')def notify_order(self, order):print('订单状态 %s' % order.getstatusname())def notify_data(self, data, status, *args, **kwargs):dn = data._namedt = datetime.now()msg = f'notify_data Data Status: {data._getstatusname(status)}'print(dt, dn, msg)if data._getstatusname(status) == 'LIVE':self.live_data = Trueelse:self.live_data = False# 以下是下单函数def open_long(self, price, size, data):self.beeapi.action.buy(price, size, Origin(data))def open_short(self, price, size, data):self.beeapi.action.short(price, size, Origin(data))def close_long(self, price, size, data):self.beeapi.action.cover(price, size, Origin(data))def close_short(self, price, size, data):self.beeapi.action.sell(price, size, Origin(data))

目前simnow不可访问，使用openctp需要替换下面两个dll:

venv\Lib\site-packages\ctpbee_api\ctp

吾日三省吾身

如果你希望一件事发生，你需要集齐这件事发生需要的所有要素就可以了。

像造火箭，关键步骤也是27个左右。

提高对客观世界评估的精准性，你会发现看似遥不可及的事情，也会变得简单很多。

大象装冰箱，总共分几步。

冰箱门打开，把大象关进去，把冰箱门关上。

其中第二步比较难，我们再来考虑是找一个大一点的冰箱，还是找一头小一点的大象。

把一个难题分解成一个个可解的问题。

有一点感触，学一个新技能或者进入一个新领域，会有一种错觉，在新手期，一切都很新鲜，很兴奋，然后很快进入瓶颈期，开始爬坡，觉得不好玩了，和想象中的情况不一样。

之前好多次安装node.js，折腾vue和react。一开始照着tutorial写，肯定很舒服——如果这一步都不顺利，那么说明框架不成熟，应该考虑弃用。不过到了具体应用，就开始爬坡，这一步最最难的，如果突破了，后面就正式入门了。

——受益于大模型，卡壳的地方可以让模型来写或改，这个过程也会顺利很多。咱们的低代码平台，现在就是使用的前后端分离的架构，前端使用ionic+react，ionic 在N年前就打算用，现在才算正式用起来了。

学英语也是如此，学吉他也是如此。

这把年纪好，吉他就算了，英语还是要突破一下的。

生活无外乎是见招拆招，不必提前焦虑，一切都是体验，允许一切发生。

代码和数据下载：AI量化实验室——2025量化投资的星辰大海

AI量化实验室星球，已经运行三年多，1300+会员。

aitrader代码，含几十个策略源代码，因子表达式引擎、遗传算法（Deap）因子挖掘引擎等，支持vnpy，qlib，backtrader和bt引擎，内置多个年化30%+的策略，每周五迭代一次，代码和数据在星球全部开源。

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