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集成学习综合教程

news 来源：原创 2025/5/13 22:33:41

一、前置知识

一个分类器的分类准确率在60%-80%，即：比随机预测略好，但准确率却不太高，我们可以称之为 “弱分类器”，比如CART（classification and regression tree 分类与回归树）。

反之，如果分类精度90%以上，则是强分类器。

二、高级集成技术

1.堆叠（stacking）

它使用多个模型（决策树、knn、svm）的预测来构建 新模型。该 新模型用于对测试集进行预测。

第一步：把训练集分成10份

第二步：基础模型（假设是决策树）在其中9份上拟合，并对第10份进行预测。

第三步：对训练集上的每一份如此做一遍。

第四步：然后将基础模型（此处是决策树）拟合到整个训练集上。

第五步：使用此模型，在测试集上进行预测。

第六步：对另一个基本模型（比如knn）重复步骤2到4，产生对训练集和测试集的另一组预测。

第七步：训练集预测被用作构建新模型的特征。

第八步：该新模型用于对测试预测集（test prediction set，上图的右下角）进行最终预测。

示例代码：

我们首先定义一个函数来对n折的训练集和测试集进行预测。此函数返回每个模型对训练集和测试集的预测。

def Stacking(model,train,y,test,n_fold):

folds=StratifiedKFold(n_splits=n_fold,random_state=1)

test_pred=np.empty((test.shape[0],1),float)

train_pred=np.empty((0,1),float)

for train_indices,val_indices in folds.split(train,y.values):

x_train,x_val=train.iloc[train_indices],train.iloc[val_indices]

y_train,y_val=y.iloc[train_indices],y.iloc[val_indices]

model.fit(X=x_train,y=y_train)

train_pred=np.append(train_pred,model.predict(x_val))

test_pred=np.append(test_pred,model.predict(test))

return test_pred.reshape(-1,1),train_pred

现在我们将创建两个基本模型：决策树和knn。

model1 = tree.DecisionTreeClassifier(random_state=1)

test_pred1 ,train_pred1=Stacking(model=model1,n_fold=10, train=x_train,test=x_test,y=y_train)

train_pred1=pd.DataFrame(train_pred1)

test_pred1=pd.DataFrame(test_pred1)

model2 = KNeighborsClassifier()

test_pred2 ,train_pred2=Stacking(model=model2,n_fold=10,train=x_train,test=x_test,y=y_train)

train_pred2=pd.DataFrame(train_pred2)

test_pred2=pd.DataFrame(test_pred2)

创建第三个模型，逻辑回归，在决策树和knn模型的预测之上。

df = pd.concat([train_pred1, train_pred2], axis=1)

df_test = pd.concat([test_pred1, test_pred2], axis=1)

model = LogisticRegression(random_state=1)

model.fit(df,y_train)

model.score(df_test, y_test)

为了简化上面的解释，我们创建的堆叠模型只有两层。决策树和knn模型建立在零级，而逻辑回归模型建立在第一级。其实可以随意的在堆叠模型中创建多个层次。

2.混合

混合遵循与堆叠相同的方法，但仅使用来自训练集的一个留出(holdout)/验证集来进行预测。换句话说，与堆叠不同，预测仅在留出集上进行。留出集和预测用于构建在测试集上运行的模型。以下是混合过程的详细说明：

第一步：原始训练数据被分为训练集合验证集。

第二步：在训练集上拟合模型。

第三步：在验证集和测试集上进行预测。

第四步：验证集及其预测用作构建新模型的特征。

第五步：该新模型用于对测试集和元特征(meta-features)进行最终预测。

示例代码：

我们将在训练集上建立两个模型，决策树和knn，以便对验证集进行预测。

model1 = tree.DecisionTreeClassifier()

model1.fit(x_train, y_train)

val_pred1=model1.predict(x_val)

test_pred1=model1.predict(x_test)

val_pred1=pd.DataFrame(val_pred1)

test_pred1=pd.DataFrame(test_pred1)

model2 = KNeighborsClassifier()

model2.fit(x_train,y_train)

val_pred2=model2.predict(x_val)

test_pred2=model2.predict(x_test)

val_pred2=pd.DataFrame(val_pred2)

test_pred2=pd.DataFrame(test_pred2)

结合元特征和验证集，构建逻辑回归模型以对测试集进行预测。

df_val=pd.concat([x_val, val_pred1,val_pred2],axis=1)

df_test=pd.concat([x_test, test_pred1,test_pred2],axis=1)

model = LogisticRegression()

model.fit(df_val,y_val)

model.score(df_test,y_test)

3.bagging ！

结合 多个模型的结果来获得泛化的结果。

Bootstrapping是一种采样技术，我们有放回的从原始数据集上创建观察子集，子集的大小与原始集的大小相同。

Bagging（或Bootstrap Aggregating）技术使用这些子集（包）来获得分布的完整概念（完备集）。为bagging创建的子集的大小也可能小于原始集。

第一步：从原始数据集有放回的选择观测值来创建多个子集。

第二步：在每一个子集上创建一个 基础模型（弱模型）。

第三步：这些模型同时运行，彼此独立。

第四步：通过 组合所有模型的预测来确定最终预测。

4.Boosting !!

在我们进一步讨论之前，这里有另一个问题：如果 第一个模型错误地预测了某一个数据点，然后接下来的模型（可能是所有模型），将预测组合起来会提供更好的结果吗？Boosting就是来处理这种情况的。

Boosting是一个顺序过程，每个后续模型都会尝试 纠正先前模型的错误。后续的模型依赖于之前的模型。接下来一起看看boosting的工作方式：

第一步：从原始数据集创建一个子集。

第二步：最初，所有数据点都具有相同的权重。

第三步：在此子集上创建基础模型。

第四步：该模型用于对整个数据集进行预测。

第五步：使用实际值和预测值计算误差。

第六步： 预测错误的点获得更高的权重。

第七步：创建另一个模型并对数据集进行预测（ 此模型尝试更正先前模型中的错误）。

第八步：类似地，创建多个模型，每个模型校正先前模型的错误。

第九步：最终模型（强学习器）是所有模型（弱学习器）的 加权平均值。

因此，boosting算法结合了许多弱学习器来形成一个强学习器。单个模型在整个数据集上表现不佳，但它们在数据集的某些部分上表现很好。因此，每个模型实际上提升了集成的整体性能。

三、具体算法

1.Bagging meta-estimator

适用于分类和回归。

示例代码：

from sklearn.ensemble import BaggingClassifier

from sklearn import tree

model = BaggingClassifier(tree.DecisionTreeClassifier(random_state=1))

model.fit(x_train, y_train)

model.score(x_test,y_test)

0.75135135135135134

回归问题示例代码：

from sklearn.ensemble import BaggingRegressor

model = BaggingRegressor(tree.DecisionTreeRegressor(random_state=1))

model.fit(x_train, y_train)

model.score(x_test,y_test)

算法中用到的参数：

base_estimator

定义了在随机子集上拟合所用的基础估计器
没有指明时，默认使用决策树

n_estimators

创建的基础估计器数量
要小心微调这个参数，因为数字越大运行时间越长，相反太小的数字可能无法提供最优结果

max_samples

该参数控制子集的大小
它是训练每个基础估计器的最大样本数量

max_features

控制从数据集中提取多少个特征
它是训练每个基础估计器的最大特征数量

n_jobs

同时运行的job数量
将这个值设为你系统的CPU核数
如果设为-1，这个值会被设为你系统的CPU核数

random_state

定义了随机分割的方法。当两个模型的random_state值一样时，它们的随机选择也一样
如果你想对比不同的模型，这个参数很有用。

2.Bagging--随机森林

随机森林中的基础估计器是 决策树 。与bagging meta-estimator不同，随机森林随机选择一组特征，这些特征用于决定决策树的每个节点处的最佳分割。

随机森林的具体步骤如下:

第一步：从原始数据集（Bootstrapping）创建随机子集。

第二步：在决策树中的每个节点处，仅考虑一组随机特征来决定最佳分割。

第三步：在每个子集上拟合决策树模型。

第四步：通过对所有决策树的预测求平均来计算最终预测。

注意：随机林中的决策树可以构建在数据和特征的子集上。特别地，sklearn中的随机森林使用所有特征作为候选，并且候选特征的随机子集用于在每个节点处分裂。

总而言之，随机森林随机选择数据点和特征，并构建多个树（森林）。

示例代码：

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

model= RandomForestClassifier(random_state=1)

model.fit(x_train, y_train)

model.score(x_test,y_test)

0.77297297297297296

你可以通过在随机林中使用model.feature_importances_来查看特征重要性。

for i, j in sorted(zip(x_train.columns, model.feature_importances_)):

print(i, j)

结果如下：

ApplicantIncome 0.180924483743

CoapplicantIncome 0.135979758733

Credit_History 0.186436670523

Property_Area_Urban 0.0167025290557

Self_Employed_No 0.0165385567137

Self_Employed_Yes 0.0134763695267

回归问题示例代码：

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

model= RandomForestRegressor()

model.fit(x_train, y_train)

model.score(x_test,y_test)

参数：

n_estimators

定义随机森林中要创建的决策树数量
通常，越高的值会让预测更强大更稳定，但是过高的值会让训练时间很长

criterion

定义了分割用的函数
该函数用来衡量使用每个特征分割的质量从而选择最佳分割

max_features

定义了每个决策树中可用于分割的最大特征数量
增加最大特征数通常可以改善性能，但是一个非常高的值会减少各个树之间的差异性

max_depth

随机森林有多个决策树，此参数定义树的最大深度

min_samples_split

用于在尝试拆分之前定义叶节点中所需的最小样本数
如果样本数小于所需数量，则不分割节点

min_samples_leaf

定义了叶子节点所需的最小样本数
较小的叶片尺寸使得模型更容易捕获训练数据中的噪声

max_leaf_nodes

此参数指定每个树的最大叶子节点数
当叶节点的数量变得等于最大叶节点时，树停止分裂

n_jobs

这表示并行运行的作业数
如果要在系统中的所有核心上运行，请将值设置为-1

random_state

此参数用于定义随机选择
它用于各种模型之间的比较

3.AdaBoost

自适应增强或AdaBoost是最简单的boosting算法之一。通常用决策树来建模。创建多个顺序模型，每个模型都校正上一个模型的错误。AdaBoost为错误预测的观测值分配权重，后续模型来正确预测这些值。

以下是执行AdaBoost算法的步骤：

第一步：最初，数据集中的所有观察值都具有相同的权重。

第二步：在数据子集上建立一个模型。

第三步：使用此模型，可以对整个数据集进行预测。

第四步：通过比较预测值和实际值来计算误差。

第五步：在创建下一个模型时，会给预测错误的数据点赋予更高的权重。

第六步：可以使用误差值确定权重。例如，误差越大，分配给观察值的权重越大。

第七步：重复该过程直到误差函数没有改变，或达到估计器数量的最大限制。

示例代码：

from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifierfrom sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier

model = AdaBoostClassifier(random_state=1)

model.fit(x_train, y_train)

model.score(x_test,y_test)

0.81081081081081086

回归问题示例代码：

from sklearn.ensemble import AdaBoostRegressor

model = AdaBoostRegressor()

model.fit(x_train, y_train)

model.score(x_test,y_test)

参数：

base_estimators

它用于指定基础估计器的类型，即用作基础学习器的机器学习算法

n_estimators

它定义了基础估计器的数量
默认值为10，但可以设为较高的值以获得更好的性能

learning_rate

此参数控制估计器在最终组合中的贡献
在learning_rate和n_estimators之间需要进行权衡

max_depth

- 定义单个估计器的最大深度
- 调整此参数以获得最佳性能

n_jobs

指定允许使用的处理器数
将值设为-1，可以使用允许的最大处理器数量

random_state

用于指定随机数据拆分的整数值
如果给出相同的参数和训练数据，random_state的确定值将始终产生相同的结果

4.Gradient Boosting（梯度提升GBM）

Gradient Boosting或GBM是另一种集成机器学习算法，适用于回归和分类问题。GBM使用boosting技术，结合了许多弱学习器，以形成一个强大的学习器。回归树用作基础学习器，每个后续的树都是基于前一棵树计算的错误构建的。

我们将使用一个简单的例子来理解GBM算法。我们会使用以下数据预测一群人的年龄：

第一步：假设平均年龄是数据集中所有观测值的预测值。

第二步：使用该平均预测值和年龄的实际值来计算误差：

第三步：使用上面计算的误差作为目标变量创建树模型。我们的目标是找到最佳分割以最小化误差。

第四步：该模型的预测与预测1相结合：

第五步：上面计算的这个值是新的预测。

第六步：使用此预测值和实际值计算新误差：

第七步：重复步骤2到6，直到最大迭代次数（或误差函数不再改变）

示例代码：

from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier

model= GradientBoostingClassifier(learning_rate=0.01,random_state=1)

model.fit(x_train, y_train)

model.score(x_test,y_test)

0.81621621621621621

回归问题示例代码：

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor

model= GradientBoostingRegressor()

model.fit(x_train, y_train)

model.score(x_test,y_test)

参数：

min_samples_split

定义考虑被拆分的节点中所需的最小样本数（或观察值数）
用于控制过配合。较高的值会阻止模型学习关系，这种关系可能对为一棵树选择的特定样本高度特定

min_samples_leaf

定义终端或叶节点中所需的最小样本数
一般来说，应该为不平衡的分类问题选择较低的值，因为少数群体占大多数的地区将非常小

min_weight_fraction_leaf

与min_samples_leaf类似，但定义为观察总数的一个比例而不是整数

max_depth

树的最大深度。
用于控制过拟合，因为更高的深度将让模型学习到非常特定于某个样本的关系
应该使用CV进行调整

max_leaf_nodes

树中终端节点或叶子的最大数量
可以用于代替max_depth。由于创建了二叉树，因此深度'n'将产生最多2 ^ n个叶子
如果它被定义，则GBM会忽略max_depth

max_features

搜索最佳拆分时要考虑的特征数量。这些特征将被随机选择。
作为一个经验法则，特征总数的平方根效果很好，但我们可以尝试直到特征总数的30-40％。
较高的值可能导致过度拟合，但通常取决于具体情况。

5 XGBoost

XGBoost（extreme Gradient Boosting）是梯度提升算法的高级实现。实践证明，XGBoost是一种高效的ML算法，广泛应用于机器学习竞赛和黑客马拉松。 XGBoost具有很高的预测能力，几乎比其他梯度提升技术快10倍。它还包括各种正规化，可减少过拟合并提高整体性能。因此，它也被称为“正则化提升”技术。

让我们看看XGBoost为何比其他技术更好：

正则化：

标准GBM实现没有像XGBoost那样的正则化
因此，XGBoost还有助于减少过拟合

并行处理：

XGBoost实现并行处理，并且比GBM更快
XGBoost还支持Hadoop上的实现

高灵活性：

XGBoost允许用户自定义优化目标和评估标准，为模型添加全新维度

处理缺失值：

XGBoost有一个内置的例程来处理缺失值

树剪枝：

XGBoost先进行分割，直到指定的max_depth，然后开始向后修剪树并删除没有正向增益的分割

内置交叉验证：

XGBoost允许用户在提升过程的每次迭代中运行交叉验证，因此很容易在一次运行中获得精确的最佳提升迭代次数

示例代码：

由于XGBoost会自行处理缺失值，因此你不必再处理。你可以跳过上述代码中缺失值插补的步骤。如下展示了如何应用xgboost：

import xgboost as xgb

model=xgb.XGBClassifier(random_state=1,learning_rate=0.01)

model.fit(x_train, y_train)

model.score(x_test,y_test)

0.82702702702702702

回归问题示例代码：

import xgboost as xgb

model=xgb.XGBRegressor()

model.fit(x_train, y_train)

model.score(x_test,y_test)

参数：

nthread

这用于并行处理，应输入系统中的核心数
如果你希望在所有核心上运行，请不要输入此值。该算法将自动检测

eta

类似于GBM中的学习率
通过缩小每一步的权重，使模型更加健壮

min_child_weight

定义子节点中所有观察值的最小权重和
用于控制过拟合。较高的值会阻止模型学习关系，这种关系可能高度特定于为某个树所选的具体样本

max_depth

它用于定义最大深度
更高的深度将让模型学习到非常特定于某个样本的关系

max_leaf_nodes

树中终端节点或叶子的最大数量
可以用来代替max_depth。由于创建了二叉树，因此深度'n'将产生最多2 ^ n个叶子
如果已定义，则GBM将忽略max_depth

gamma

仅当产生的分割能给出损失函数的正向减少时，才分割节点。Gamma指定进行分割所需的最小损失减少量。
使算法保守。值可能会根据损失函数而有所不同，因此应进行调整

subsample

与GBM的子样本相同。表示用于每棵树随机采样的观察值的比例。
较低的值使算法更加保守并防止过拟合，但是太小的值可能导致欠拟合。

colsample_bytree

它类似于GBM中的max_features
表示要为每个树随机采样的列的比例

6.Light GBM

在讨论Light GBM如何工作之前，先理解为什么在我们有如此多其他算法时（例如我们上面看到的算法）我们还需要这个算法。当数据集非常大时，Light GBM会击败所有其他算法。与其他算法相比，Light GBM在较大的数据集上运行所需的时间较短。

LightGBM是一个梯度提升框架，它使用基于树的算法并遵循逐叶子的方式（leaf-wise），而其他算法以逐层级（level-wise）模式工作。下图帮助你更好地理解二者差异：

逐叶子方式可能在较小的数据集上导致过拟合，但可以通过使用'max_depth'参数来避免这种情况。你可以在本文中阅读有关Light GBM及其与XGB比较的更多信息。

示例代码：

import lightgbm as lgb

train_data=lgb.Dataset(x_train,label=y_train)

#define parameters

params = {'learning_rate':0.001}

model= lgb.train(params, train_data, 100)

y_pred=model.predict(x_test)

for i in range(0,185):

if y_pred[i]>=0.5:

y_pred[i]=1

else:

y_pred[i]=0

0.81621621621621621

回归问题示例代码：

import lightgbm as lgb

train_data=lgb.Dataset(x_train,label=y_train)

params = {'learning_rate':0.001}

model= lgb.train(params, train_data, 100)

from sklearn.metrics import mean_squared_error

rmse=mean_squared_error(y_pred,y_test)**0.5

参数：

num_iterations

它定义了要执行的提升迭代次数

num_leaves

此参数用于设置要在树中形成的叶子数
在Light GBM的情况下，由于拆分是按逐叶子方式而不是深度方式进行的，因此num_leaves必须小于2 ^（max_depth），否则可能导致过拟合

min_data_in_leaf

非常小的值可能导致过拟合
它也是处理过拟合的最重要的参数之一

max_depth

它指定树可以生长到的最大深度或级别
此参数的值非常高可能会导致过拟合

bagging_fraction

它用于指定每次迭代使用的数据比例
此参数通常用于加速训练

max_bin

定义特征值将被分桶的最大分箱数
较小的max_bin值可以节省大量时间，因为它在离散分箱中存储特征值，这在计算开销上是便宜的

7.CatBoost

处理类别型变量是一个繁琐的过程，尤其是你有大量此类变量时。当你的类别变量有很多标签（即它们是高度基数）时，对它们执行one-hot编码会指数级的增加维度，会让数据集的使用变得非常困难。

CatBoost可以自动处理类别型变量，并且不需要像其他机器学习算法那样进行大量数据预处理。这篇文章详细解释了CatBoost。

示例代码：

CatBoost算法有效地处理类别型变量。因此，无需对变量执行one-hot编码。只需加载文件，估算缺失值，就可以了：

from catboost import CatBoostClassifier

model=CatBoostClassifier()

categorical_features_indices = np.where(df.dtypes != np.float)[0]

model.fit(x_train,y_train,cat_features=([ 0, 1, 2, 3, 4, 10]),eval_set=(x_test, y_test))

model.score(x_test,y_test)

0.80540540540540539

回归问题示例代码：

from catboost import CatBoostRegressor

model=CatBoostRegressor()

categorical_features_indices = np.where(df.dtypes != np.float)[0]

model.fit(x_train,y_train,cat_features=([ 0, 1, 2, 3, 4, 10]),eval_set=(x_test, y_test))

model.score(x_test,y_test)

参数：

loss_function

定义用于训练的度量标准

iterations

可以构建最多多少棵树
树的最终数量可能小于或等于此数字

learning_rate

定义学习率
用于减少梯度步骤

border_count

它指定数值型特征的拆分数
它类似于max_bin参数

depth

定义树的深度

random_seed

此参数类似于我们之前看到的'random_state'参数
它是一个整数值，用于定义训练的随机种子

结语

集成模型可以指数级地提升模型的性能，有时可以成为第一名和第二名之间的决定因素！在本文中，我们介绍了各种集成学习技术，并了解了这些技术如何应用于机器学习算法。此外，我们在贷款预测数据集上运用了算法。

一、前置知识

二、高级集成技术

1.堆叠（stacking）

2.混合

3.bagging ！

4.Boosting !!

三、具体算法

1.Bagging meta-estimator

2.Bagging--随机森林

3.AdaBoost

4.Gradient Boosting（梯度提升GBM）

5 XGBoost

6.Light GBM

7.CatBoost

结语

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