神经网络基础之正则化

引言：正则化 （Regularization） 是机器学习中一种用于防止模型过拟合技术。核心思想是通过在模型损失函数中添加一个惩罚项 （Penalty Term），对模型的复杂度进行约束，从而提升模型在新数据上的泛化能力。

一、正则化目的

• 防止过拟合：当模型过于复杂（例如神经网络层数过多、参数过多）时，容易在训练数据上“记忆”噪声或细节，导致在测试数据上表现差。
• 简化模型：正则化通过限制模型参数的大小或数量，迫使模型学习更通用的特征，而非过度依赖训练数据的细节。

二、正则化原理

正则化的本质是在损失函数（Loss Function）中添加一个 惩罚项，其形式为：
$$\text{总损失}=\text{原始损失}+\lambda \cdot \text{惩罚项}$$

• 原始损失：模型在训练数据上的误差（如均方误差、交叉熵等）。
• 惩罚项：对模型参数的约束，例如参数的大小或稀疏性。
• λ：正则化系数，控制惩罚项的强度。λ越大，惩罚越强，模型越简单。

三、 常见正则化方法

1. L1 正则化（Lasso 正则化）：

• 定义：通过在损失函数中添加权重的 L1 范数惩罚项，使部分权重趋于零达到特征选择的效果。

• 算法原理：

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在机器学习中，模型通过最小化损失函数进行训练。L1 正则化在原始损失函数中添加一个基于参数 L1 范数的惩罚项，优化目标变为：

$$J(\theta )=L(\theta )+\lambda \cdot R(\theta )$$

其中：

• $J(\theta )$：总损失函数（带正则化的目标函数）。
• $L(\theta )$：原始损失函数（例如均方误差、交叉熵等），衡量模型预测与真实值的差距。
• $R(\theta )=\Vert \theta {\Vert }_1={\sum }_i|{\theta }_i|$ 惩罚项：L1 正则化项，即参数绝对值之和。
• $\lambda$：正则化强度的超参数（惩罚系数），控制正则化的影响程度，$\lambda \ge 0$。
• $\theta$：模型的参数（权重）。

通过最小化 $J(\theta )$，模型不仅要拟合数据，还要尽量减少参数的绝对值总和，这会导致部分参数被压缩到 0。

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• 梯度更新原理：

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由于 L1 范数的绝对值函数在 0 点不可导，梯度更新需要使用次梯度（subgradient）。以一个权重$w$ 为例：

• 原始梯度更新（无正则化）：$w\leftarrow w-\eta \frac{\partial L}{\partial w}$。
• 带 L1 正则化的次梯度更新：
  $$w\leftarrow w-\eta \left(\frac{\partial L}{\partial w}+\lambda \cdot \text{sign}(w)\right)$$
  • $\eta$：学习率。
  • $\frac{\partial L}{\partial w}$：原始损失对权重的梯度。
  • $\text{sign}(w)$：符号函数，$w>0$时为 1，$w<0$时为 -1，$w=0$时次梯度取值范围为$[-1,1]$。

当$w$ 的更新步长不足以抵消 $\lambda \cdot \text{sign}(w)$ 时，$w$会被压缩到 0，从而产生稀疏性。

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• 作用：

  • 稀疏解：L1 正则化倾向于将不重要的参数直接置为 0，形成稀疏的权重向量。这使得模型只保留对预测最重要的特征。
  • 特征选择：由于部分权重变为 0，L1 正则化可以自动识别和剔除不相关或冗余的特征，特别适用于高维数据。
  • 防止过拟合：通过减少有效参数数量，L1 正则化降低了模型复杂度，从而提升了泛化能力。

• 优缺点：

  • 优点：
    • 特征选择能力： L1 正则化能够生成稀疏模型，自动筛选重要特征，适用于特征维度高或需要解释性的场景。
    • 降低模型复杂度：通过剔除不必要参数，简化模型结构，减少计算开销。
    • 对噪声鲁棒：忽略不相关特征后，模型对数据中的噪声更不敏感。
  • 缺点：
    • 不稳定性：当特征之间高度相关时，L1 正则化可能随机选择其中一个特征置为非 0，而忽略其他相关特征，导致结果不稳定。
    • 优化难度：由于 L1 范数不可导，优化过程需要使用次梯度或近端梯度下降等方法，计算复杂度可能高于 L2 正则化。
    • 依赖超参数 $\lambda$：正则化强度$\lambda$ 的选择至关重要，过大可能导致重要特征也被置为 0，过小则正则化效果不足。

import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression, Lasso
from sklearn.datasets import make_regression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error# 1、生成模拟数据
X, y = make_regression(n_samples=100, n_features=10, noise=0.1, random_state=42)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)# 2、普通线性回归
lr = LinearRegression()
lr.fit(X_train, y_train)
y_predict_lr = lr.predict(X_test)
mse_lr = mean_squared_error(y_test, y_predict_lr)
print(f"普通线性回归 MSE: {mse_lr:.4f}")# 3、L1 正则化（Lasso）
lasso = Lasso(alpha=0.1)  # alpha 是正则化强度，对应 λ
lasso.fit(X_train, y_train)
y_predict_lasso = lasso.predict(X_test)
mse_lasso = mean_squared_error(y_test, y_predict_lasso)
print(f"L1 正则化（Lasso） MSE: {mse_lasso:.4f}")# 4、查看权重
print("普通线性回归权重：", lr.coef_[:10])
print("L1 正则化权重：", lasso.coef_[:10])

普通线性回归 MSE: 0.0103
L1 正则化（Lasso） MSE: 0.1824
普通线性回归权重： [16.7712358  54.13782324  5.18097686 63.64362199 93.61309994 70.63686589 87.0713662  10.43882574  3.15690876 70.90887261]
L1   正则化权重： [16.68551572 54.04466658  5.03023843 63.54923618 93.45872786 70.54211442 86.95689868 10.27114941  3.06974112 70.78354482]

2. L2 正则化（Ridge 正则化）：

• 定义：在损失函数中添加权重的 L2 范数平方惩罚项，防止权重过大，促进模型的平滑性。
• 算法原理：

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在机器学习中，模型通常通过最小化一个损失函数（例如均方误差）来训练。L2 正则化通过在原始损失函数中添加一个额外的项，改变优化的目标。数学上，带 L2 正则化的损失函数可以表示为：

$$J(\theta )=L(\theta )+\lambda \cdot R(\theta )$$

其中：

• $J(\theta )$：总损失函数（带正则化的目标函数）。
• $L(\theta )$：原始损失函数（例如均方误差、交叉熵等），衡量模型预测与真实值之间的差距。
• $R(\theta )=\frac{1}{2}\Vert \theta {\Vert }_2^2=\frac{1}{2}{\sum }_i{\theta }_i^2$：L2 正则化项，即参数的 L2 范数平方，即参数权重平方和。
• $\lambda$：正则化强度的超参数（也叫惩罚系数），控制正则化的影响程度，$\lambda \ge 0$。
• $\theta$：模型的参数（权重）。

优化目标变为同时最小化原始损失 $L(\theta )$ 和正则化项 $\lambda \cdot R(\theta )$，从而平衡模型的拟合能力和复杂性。

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• 梯度更新：

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在梯度下降优化中，L2 正则化会影响参数的更新规则。以一个权重 ( w ) 为例：

• 原始梯度更新（无正则化）：$w\leftarrow w-\eta \frac{\partial L}{\partial w}$。
• 带 L2 正则化的梯度更新：
  $$w\leftarrow w-\eta \left(\frac{\partial L}{\partial w}+\lambda w\right)$$
  • $\eta$：学习率。
  • $\frac{\partial L}{\partial w}$：原始损失对权重的梯度。
  • $\lambda w$：$L2$ 正则化的梯度贡献。

可以看到，L2 正则化在每次更新时额外引入了一个衰减项 $\lambda w$，使得权重倾向于变小。因此，L2 正则化也被称为 权重衰减（weight decay）。

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• 作用：

  • 避免过拟合：只需在损失函数中添加一项即可，计算和优化都很直接。使参数值整体变小（但不会变为 0），避免参数过大导致过拟合。
  • 提升模型的稳定性：通过限制权重大小，L2 正则化使模型更能抵抗数据中的异常值或噪声。 提升模型的稳定性（减少参数波动）。
  • 广泛适用：可用于线性回归、逻辑回归、神经网络等多种模型。

• 局限性：

  • 无法产生稀疏解：与 L1 正则化（Lasso）不同，L2 正则化不会将权重变为 0，因此不具备特征选择的能力。
  • 依赖超参数 ：正则化强度 𝜆需要通过交叉验证等方法调整，过大可能导致欠拟合，过小则效果不足。

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import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression, Ridge
from sklearn.datasets import make_regression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error# 1、生成模拟数据
X, y = make_regression(n_samples=100, n_features=10, noise=0.1, random_state=42)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)# 2、普通线性回归
lr = LinearRegression()
lr.fit(X_train, y_train)
y_predict_lr = lr.predict(X_test)
mse_lr = mean_squared_error(y_test, y_predict_lr)
print(f"普通线性回归 MSE: {mse_lr:.4f}")# 3、L2 正则化（Ridge alpha=λ是正则化强度）
ridge = Ridge(alpha=3.0)  
ridge.fit(X_train, y_train)
y_predict_ridge = ridge.predict(X_test)
mse_ridge = mean_squared_error(y_test, y_predict_ridge)
print(f"L2 正则化（Ridge） MSE: {mse_ridge:.4f}")# 4、查看权重
print("普通线性回归权重：", lr.coef_[:10])
print("L2 正则化权重：", ridge.coef_[:10])

普通线性回归 MSE: 0.0103
L2 正则化（Ridge） MSE: 99.6320
普通线性回归权重： [16.7712358  54.13782324  5.18097686 63.64362199 93.61309994 70.63686589 87.0713662  10.43882574  3.15690876 70.90887261]
L2   正则化权重： [17.26631225 51.58306238  5.07374538 60.93844646 89.34000194 67.95302325 83.99492712  8.91228771  3.41758485 67.23661507]

3. Dropout 正则化：

• 定义：在训练过程中随机丢弃部分神经元，减少神经元间的共适应性，防止过拟合。
• 算法原理：在训练时随机“关闭”（置零）部分神经元，强制网络学习更鲁棒的特征。

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假设某一层的输入是$x$，经过 Dropout 后的输出为 $y$：

• 训练时：$r\sim \text{Bernoulli}(p)\text{（生成 0/1 掩码，1 的概率为 }1-p\text{）}$

$$y=\frac{r\cdot x}{1-p}\text{（其中 r 是随机掩码，p 是丢弃概率）}$$

• 推理时：$y=x$ 不丢弃任何神经元，直接使用完整输出。

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• 位置：输入 -> 全连接/卷积 -> 激活函数 -> Dropout -> 输出

• 作用：

  • 防止过拟合：通过随机丢弃神经元，减少了神经元之间的“共适应”（co-adaptation），即避免模型过度依赖某些特定的神经元组合。
  • 类似集成学习：Dropout 相当于在训练过程中生成了多个不同的子网络，最终的模型可以看作这些子网络的平均效果，具有类似集成学习的正则化作用。
  • 简单高效：Dropout 实现简单，只需在网络中添加一层操作，且计算开销低。
  • 提高泛化能力：模型在训练时无法依赖单一路径或特征，使得其在测试数据上的表现更鲁棒。

• 局限性：

  • 训练时间增加：由于引入了随机性，Dropout 可能需要更多的迭代才能收敛。
  • 不适用于所有场景：对于小型网络或数据量不足的情况，Dropout 可能会削弱模型的表达能力，反而降低性能。
  • 推理阶段无随机性：Dropout 只在训练时起作用，推理时不丢弃神经元，因此其正则化效果仅通过训练过程间接体现。

import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim# 定义一个带 Dropout 的简单网络
class DropNet(nn.Module):def __init__(self):super(DropNet, self).__init__()# 定义输入输出维度self.fc1 = nn.Linear(10, 20)# 丢弃概率 0.5self.dropout = nn.Dropout(p=0.5)self.fc2 = nn.Linear(20, 1)# 使用ReLU激活函数self.relu = nn.ReLU()def forward(self, x):x = self.fc1(x)x = self.relu(x)x = self.dropout(x)  # 应用 Dropoutx = self.fc2(x)return x# 1、生成随机数据（共64个样本，每个样本10个特征）
X = torch.randn(64, 10)
y = torch.randn(64, 1)
print(f"第一个条样本: {X[:1]}")
print(f"第一个目标值: {y[:1]}")# 2、初始化模型、损失函数和优化器
model = DropNet()
criterion = nn.MSELoss()
optimizer = optim.SGD(model.parameters(), lr=0.01)# 3、训练模型
model.train()
for epoch in range(100):# 清除上次梯度optimizer.zero_grad()# 前向传播，计算模型的输出output = model(X)# 计算损失函数loss = criterion(output, y)# 反向传播，计算梯度loss.backward()# 更新模型参数optimizer.step()if epoch % 20 == 0:print(f"Epoch {epoch}, 损失: {loss.item():.4f}")# 4、推理模式
model.eval()  # 设置为评估模式（Dropout 关闭）
with torch.no_grad():predict = model(X)print("推理结果：", predict[:1])

第一个条样本: tensor([[-0.3384, -0.3127,  0.4141,  1.0404,  0.8872, -1.2251, -0.1888,  0.4323, 0.0642, -1.3889]])
第一个目标值: tensor([[-0.6342]])
Epoch 0, 损失: 1.0907
Epoch 20, 损失: 1.0641
Epoch 40, 损失: 0.9568
Epoch 60, 损失: 0.9666
Epoch 80, 损失: 0.9806
推理结果： tensor([[0.0403]])

4. 批归一化（Batch Normalization）：

• 定义：对每一层的输入进行归一化处理，稳定数据分布，加速训练并具有一定的正则化效果。
• 原理：在每一层的输入上，对每个小批量（mini-batch）的数据进行标准化 ，使得每层的输入分布更稳定，从而加速训练并提升模型性能。

---

对于一个小批量数据 B = { x 1 , x 2 , . . . , x m } B = \{x_1, x_2, ..., x_m\} B={x1​,x2​,...,xm​}（$m$是批量大小），计算：

• 均值：${\mu }_B=\frac{1}{m}{\sum }_{i=1}^m{x}_i$
• 方差：${\sigma }_B^2=\frac{1}{m}{\sum }_{i=1}^m(x_i-{\mu }_B{)}^2$
  $${\hat{x}}_i=\frac{x_i-{\mu }_B}{\sqrt{{\sigma }_B^2+ϵ}}\text{（ϵ 是防止除零的小常数，如 1×10−5）}$$

为了保留模型的表达能力，批量归一化引入两个可学习的参数 $\gamma$和偏移$\beta$（平移），对标准化后的值进行线性变换：
$$y_i=\gamma {\hat{x}}_i+\beta \text{（γ 控制输出的标准差；β 控制输出的均值）}$$

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• 位置：输入 -> 卷积/全连接 -> 批量归一化 -> 激活函数 -> 输出
• 作用：
  • 加速训练：通过标准化输入，减少了梯度消失或爆炸的风险，使模型可以使用更高的学习率，从而加快收敛。
  • 提高稳定性：减少了每一层输入分布的变化，使训练过程更稳定。
  • 正则化效果：批量归一化引入了噪声（由于小批量均值和方差的随机性），一定程度上具有正则化作用，可能减少对 Dropout 等其他正则化方法的需求。
  • 对初始化不敏感：减少了对参数初始化的依赖，即使初始值不太理想，模型也能较好地收敛。
• 局限性：
  • 依赖批量大小：当批量大小（batch size）太小时，均值和方差的估计不够准确，会影响效果。通常需要较大的批量大小（如 32 或 64）。
  • 推理阶段的处理：在训练时，BN 使用小批量的均值和方差；但在推理（测试）时，小批量不可用。因此，BN 会维护一个全局的移动均值和移动方差（通过训练时的指数移动平均计算），用于推理阶段。
  • 不适用于某些任务：对于动态网络（如 RNN）或小批量难以定义的场景（如在线学习），BN 的效果可能不佳。

import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim# 定义一个简单的网络
class Net(nn.Module):def __init__(self):super(Net, self).__init__()# 定义输入输出维度self.fc1 = nn.Linear(10, 20)# 使用nn对20个特征进行批量归一化self.bn = nn.BatchNorm1d(20)  self.fc2 = nn.Linear(20, 1)# 使用ReLU激活函数self.relu = nn.ReLU()def forward(self, x):x = self.fc1(x)# 应用批量归一化x = self.bn(x)x = self.relu(x)x = self.fc2(x)return x# 1、生成随机数据（共64个样本，每个样本10个特征）
X = torch.randn(64, 10)
y = torch.randn(64, 1)
print(f"第一个条样本: {X[:1]}")
print(f"第一个目标值: {y[:1]}")# 2、初始化模型、损失函数和优化器
model = Net()
criterion = nn.MSELoss()
optimizer = optim.SGD(model.parameters(), lr=0.01)# 3、训练模型
model.train()
for epoch in range(100):# 清除上次梯度optimizer.zero_grad()# 前向传播，计算模型的输出output = model(X)# 计算损失函数loss = criterion(output, y)# 反向传播，计算梯度loss.backward()# 更新模型参数optimizer.step()if epoch % 20 == 0:print(f"Epoch {epoch}, 损失: {loss.item():.4f}")# 4、推理模式
model.eval()  # 设置为评估模式（使用移动均值和方差）
with torch.no_grad():predict = model(X)print("推理结果：", predict[:1])

第一个条样本: tensor([[-0.4048,  1.3088, -1.8305,  0.6533, -0.3900, -1.1319,  0.3992,  1.9025, -0.0115, -0.1645]])
第一个目标值: tensor([[0.0327]])
Epoch 0, 损失: 1.0700
Epoch 20, 损失: 0.7397
Epoch 40, 损失: 0.6255
Epoch 60, 损失: 0.5578
Epoch 80, 损失: 0.5163
推理结果： tensor([[-0.1543]])

四、总结

正则化方法	描述	公式表示	特点
L1 正则化（Lasso）	在损失函数中加入权重的 L1 范数惩罚项，鼓励模型产生稀疏权重，即部分权重被压缩为零，从而实现特征选择。	$J(\theta )=\text{Loss}+\lambda {\sum }_i|{\theta }_i|$	有助于特征选择，产生稀疏模型，但可能导致解的不稳定性。
L2 正则化（Ridge）	在损失函数中加入权重的 L2 范数惩罚项，防止权重过大，使模型更加平滑。	$J(\theta )=\text{Loss}+\lambda {\sum }_i{\theta }_i^2$	防止权重过大，适用于处理多重共线性问题，但不会导致权重为零。
Dropout	在训练过程中以一定概率随机丢弃神经元，减少神经元间的共适应性，防止过拟合。	-	简单有效，适用于神经网络，但增加了训练时间。
早停法（Early Stopping）	在验证集性能不再提升时停止训练，防止模型过度拟合训练数据。	-	简单易行，但需要验证集，可能错过最佳模型。
数据增强（Data Augmentation）	通过对训练数据进行随机变换，增加数据量，增强模型的泛化能力。	-	增强模型鲁棒性，但可能增加训练时间。
批归一化（Batch Normalization）	对每一层的输入进行归一化处理，稳定数据分布，加速训练并具有一定的正则化效果。	-	加速训练，稳定性强，但增加了模型复杂度。