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【返璞归真】score检验：似然比的得分检验（Likelihood Ratio Score Test）

news 来源：原创 2025/6/20 1:16:56

Score检验（Score Test）是一种用于假设检验的方法，特别是在统计建模中，常用于估计模型参数时检验某个假设是否成立。它的全名是“似然比的得分检验”（Likelihood Ratio Score Test），通常用于大样本条件下对参数进行检验。

Score检验的基本思路是基于得分函数（score function），即似然函数对参数的偏导数。得分函数反映了在某个参数值下，似然函数的变化率，表示了该点附近模型拟合优度的敏感性。

主要步骤：

选择假设：
- 原假设（H0）：某些参数等于特定值，通常是零。
- 备择假设（H1）：参数不等于这个特定值。
得分函数（Score Function）：
得分函数是似然函数对参数的导数。假设我们有似然函数 $L(\theta)$ ，得分函数就是它的导数：
$U(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log L(\theta)$
计算Score检验统计量：
得分检验的检验统计量通常为：
$\frac{U(\hat{\theta}_0)^T I(\hat{\theta}_0)^{-1} U(\hat{\theta}_0)}{n}$
其中， $U(\hat{\theta}_0)$ 是在原假设下估计的得分函数， $I(\hat{\theta}_0)$ 是Fisher信息矩阵（即得分函数的二阶导数的期望）， $n$ 是样本大小。
比较临界值：
该统计量的分布在原假设成立的条件下通常近似于卡方分布。因此，可以将统计量与卡方分布的临界值进行比较，从而决定是否拒绝原假设。

优点：

大样本性质：Score检验在大样本下非常有效，尤其适用于似然函数没有显式解的情况。
无需完整拟合模型：与其他检验方法（如似然比检验）不同，score检验只需要估计原假设下的得分函数，而不需要拟合完全模型。

应用：

参数检验：用于检验某些参数是否等于零或者其他特定值。
模型拟合：常用于检验复杂模型中某些参数的显著性，尤其是在无法直接计算似然比时。

例子：

假设我们想检验某个回归模型中的某个参数是否为零。我们可以计算这个参数的得分函数，构造Score检验统计量，并与卡方分布的临界值进行比较，从而决定是否拒绝原假设（即该参数为零）。

下面我会通过详细的公式推导来解释Score检验的过程，直接进入数学推导。

1. 假设模型与似然函数

假设我们有一个包含参数 $\theta$ 的统计模型，样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自这个模型的概率分布，似然函数为 $L(\theta) = P(X_1, X_2, \dots, X_n \mid \theta)$ 。

通常我们取似然函数的对数，称之为对数似然函数：
$\ell(\theta) = \log L(\theta)$

2. 得分函数

得分函数是对数似然函数对参数 $\theta$ 的一阶导数：
$U(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(\theta)$
即：
$U(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log L(\theta)$

3. Fisher 信息矩阵

Fisher信息矩阵是得分函数的二阶导数的期望：
$I(\theta) = - \mathbb{E} \left[ \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ell(\theta) \right]$
这描述了参数估计的不确定性。它是一个关于参数 $\theta$ 的矩阵（如果参数有多个）。

4. 在原假设下的得分

在进行Score检验时，我们通常有一个原假设 $H_0: \theta = \theta_0$ ，我们需要检验原假设下的得分统计量。

设 $\hat{\theta}$ 是最大似然估计（MLE），我们构造原假设下的得分为：
$U(\theta_0) = \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(\theta) \Big|_{\theta = \theta_0}$

5. Score检验统计量

Score检验的统计量 $S$ 通过以下公式定义：
$U(\hat{\theta}_0)^T \left[ I(\hat{\theta}_0) \right]^{-1} U(\hat{\theta}_0)$
其中：

$\hat{\theta}_0$ 是在原假设下的估计值；
$I(\hat{\theta}_0)$ 是Fisher信息矩阵在 $\theta_0$ 下的值。

6. 统计量的分布

在原假设 $H_0$ 成立时，Score检验的统计量 $S$ 近似服从卡方分布：
$\sim \chi^2_k$
其中 $k$ 是参数空间的维度，即 $\theta$ 的维度。

7. 决策规则

我们根据检验统计量与卡方分布的临界值 $\chi^2_k(\alpha)$ 进行比较：

如果 $\chi^2_k(\alpha)$ ，拒绝原假设 $H_0$ 。
如果 $\leq \chi^2_k(\alpha)$ ，不拒绝原假设。

8. 结论

通过这些步骤，Score检验给出了一个基于得分函数的检验统计量，该统计量的分布特性（卡方分布）使得它在大样本条件下非常有效，且不需要完全估计整个模型的参数。

通过一个具体的案例来详细展示Score检验的使用过程。

案例：检验正态分布的均值

假设我们有一组样本数据，来自于一个正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 $\mu$ 是均值， $\sigma^2$ 是方差。我们想要检验正态分布的均值 $\mu$ 是否等于某个特定值 $\mu_0$ 。

步骤 1：设定假设

我们设定原假设和备择假设：

原假设 $H_0: \mu = \mu_0$
备择假设 $H_1: \mu \neq \mu_0$

步骤 2：似然函数和对数似然函数

正态分布的概率密度函数为：
$f(x_i \mid \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma^2}} \exp\left( - \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \right)$

对于一个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，似然函数为：
$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i \mid \mu, \sigma^2)$

对数似然函数是：
$\ell(\mu, \sigma^2) = \log L(\mu, \sigma^2) = - \frac{n}{2} \log(2\pi \sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$

步骤 3：得分函数

得分函数是对数似然函数对 $\mu$ 的一阶导数：
$U(\mu) = \frac{\partial}{\partial \mu} \ell(\mu, \sigma^2)$

我们计算该导数：
$U(\mu) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)$

步骤 4：Fisher信息矩阵

Fisher信息矩阵是得分函数的二阶导数的期望。我们首先对得分函数进行二阶导数：
$I(\mu) = - \mathbb{E} \left[ \frac{\partial^2}{\partial \mu^2} \ell(\mu, \sigma^2) \right]$

计算该二阶导数：
$I(\mu) = \frac{n}{\sigma^2}$

步骤 5：Score检验统计量

我们现在来计算Score检验的统计量。首先，我们在原假设下（即 $\mu = \mu_0$ ）计算得分函数：
$U(\mu_0) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)$

然后计算Score检验的统计量：
$U(\mu_0)^2 \cdot \frac{1}{I(\mu_0)} = \left( \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0) \right)^2 \cdot \frac{\sigma^2}{n}$
$\frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0) \right)^2$

步骤 6：检验统计量的分布

在原假设 $H_0: \mu = \mu_0$ 下，Score检验的统计量 $S$ 服从卡方分布 $\chi^2_1$ ，因为 $\mu$ 只有一个参数。

步骤 7：进行假设检验

计算样本数据 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中的 $S$ 值。
比较该统计量 $S$ 与卡方分布的临界值 $\chi^2_1(\alpha)$ ，通常 $\alpha = 0.05$ 。

如果 $\chi^2_1(\alpha)$ ，我们拒绝原假设，认为 $\mu \neq \mu_0$ 。
如果 $\leq \chi^2_1(\alpha)$ ，我们不拒绝原假设，认为没有足够证据表明 $\mu \neq \mu_0$ 。

例子：具体计算

假设我们有以下样本数据：
$x_1 = 2.3, \, x_2 = 2.5, \, x_3 = 2.7, \, x_4 = 2.9, \, x_5 = 3.1$
并且我们想要检验均值是否为 $\mu_0 = 2.5$ ，且已知样本方差 $\sigma^2 = 0.1$ 。

计算得分函数：
$\frac{1}{0.1} \left( (2.3 - 2.5) + (2.5 - 2.5) + (2.7 - 2.5) + (2.9 - 2.5) + (3.1 - 2.5) \right) = \frac{1}{0.1} \left( -0.2 + 0 + 0.2 + 0.4 + 0.6 \right) = \frac{1}{0.1} \times 1 = 10$
计算Fisher信息矩阵：
$\frac{5}{0.1} = 50$
计算Score检验统计量：
$\frac{U(2.5)^2}{I(2.5)} = \frac{10^2}{50} = \frac{100}{50} = 2$
查找卡方分布的临界值：
- 对于 $\alpha = 0.05$ 和自由度 $k = 1$ ，卡方分布的临界值 $\chi^2_1(0.05) = 3.841$ 。
比较统计量与临界值：
$S = 2 < 3.841$
因此，我们不能拒绝原假设，认为均值 $\mu = 2.5$ 是合理的。

总结

通过这个案例，我们展示了如何应用Score检验来检验正态分布的均值。我们通过计算得分函数、Fisher信息矩阵，得到检验统计量，并根据卡方分布进行假设检验。

Score检验的依据

Score检验的依据主要来源于大样本统计理论中的得分函数和渐近分布的性质。要理解为什么Score得分能够用来进行假设检验，我们需要从以下几个核心的概念和推导来详细解释：

1. 得分函数与似然函数

假设我们有一个模型，包含未知的参数 $\theta$ ，而我们从该模型中获取了样本数据 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 。似然函数 $L(\theta)$ 描述了参数 $\theta$ 给定数据的可能性，具体是：
$L(\theta) = P(X_1, X_2, \dots, X_n \mid \theta)$
而我们对似然函数取对数，得到对数似然函数：
$\ell(\theta) = \log L(\theta)$

得分函数是对数似然函数关于参数 $\theta$ 的一阶导数：
$U(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(\theta)$
得分函数的直观意义是：它反映了似然函数相对于参数变化的灵敏度，即数据给定时，参数的变化方向和大小。得分函数为零的点通常是最大似然估计（MLE）的候选点。

2. 大样本渐近理论

在大样本条件下，似然估计 $\hat{\theta}$ 具有一致性和渐近正态性，也就是说，随着样本量 $\to \infty$ ， $\hat{\theta}$ 会收敛到真实值 $\theta_0$ ，并且其分布趋向于正态分布。

似然函数在 $\theta_0$ 处取得最大值（即最大似然估计 $\hat{\theta}$ ），得分函数在 $\theta_0$ 处趋于零。
得分函数的期望 $\mathbb{E}[U(\theta_0)] = 0$ ，并且在 $\theta_0$ 处的方差由Fisher信息矩阵表示，即：
$I(\theta_0) = - \mathbb{E}\left[\frac{\partial^2 \ell(\theta_0)}{\partial \theta^2}\right]$
Fisher信息矩阵刻画了估计量的精度。

3. 渐近正态性与得分检验

在大样本条件下，得分函数 $U(\theta)$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}$ 之间有一种近似关系。具体地，得分函数可以用来检验原假设 $H_0: \theta = \theta_0$ 是否成立。

通过大样本的渐近理论，如果我们假设参数 $\theta$ 在原假设 $H_0$ 下等于某个特定值 $\theta_0$ ，则得分函数 $U(\theta_0)$ 的分布近似为：
$U(\theta_0) \sim \mathcal{N}(0, I(\theta_0))$
换句话说，在原假设 $H_0$ 下，得分函数趋近于正态分布，均值为零，方差为Fisher信息矩阵的逆。

4. Score检验的构造与依据

Score检验的核心思想就是利用得分函数的这一渐近性质来进行假设检验。具体地，我们检验某个参数是否为特定值（如 $\theta_0$ ）。在原假设 $H_0: \theta = \theta_0$ 下，得分函数的期望为零，且其方差由Fisher信息矩阵给出。因此，我们可以构造如下的检验统计量：
$U(\hat{\theta}_0)^T I(\hat{\theta}_0)^{-1} U(\hat{\theta}_0)$
在原假设 $H_0$ 下，统计量 $S$ 服从卡方分布 $\chi^2_k$ （其中 $k$ 是参数的维度），因此可以根据卡方分布进行假设检验。

为什么得分函数能用来判断？

得分函数的渐近零性：在原假设 $H_0$ 下，得分函数趋于零。通过计算得分函数的值，我们实际上在测试是否存在显著的偏离原假设。如果得分函数不接近零，那么原假设就可能被拒绝。
大样本近似正态性：得分函数在大样本下服从正态分布，均值为零，方差由Fisher信息矩阵控制。因此，得分函数的平方和标准化后（通过 Fisher信息矩阵）可以构成检验统计量，这个统计量在大样本下呈现卡方分布，从而可以用来做假设检验。

5. 总结

Score检验的依据是基于得分函数在大样本下的渐近分布特性：

得分函数反映了似然函数对参数变化的灵敏度。
在原假设下，得分函数的期望为零，并且其分布近似正态，标准化后服从卡方分布。
因此，Score检验通过得分函数与Fisher信息矩阵的组合，构造检验统计量，利用卡方分布来进行假设检验。

通过这一过程，Score检验能够有效地判断原假设是否成立，尤其适用于大样本的情形。